PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIC.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIC.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - WTIC.DE tracks the Optimised Roll Commodity while LYTR.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIC.DE returned 12.56%/yr vs 17.81%/yr for LYTR.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WTIC.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIC.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTIC.DE показывает доходность 30.86%, а LYTR.DE немного выше – 31.68%.

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIC.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%-8.75%10.10%-5.33%-7.47%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%27.05%52.41%-19.51%14.38%-6.19%-11.98%

Correlation

The correlation between WTIC.DE and LYTR.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.86

The correlation between WTIC.DE and LYTR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с QQQLYTR.DE с DJP

Доходность на риск

WTIC.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIC.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIC.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.83

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.35

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

5.47

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

16.93

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIC.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIC.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYTR.DE равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIC.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIC.DELYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.12

+0.42

Просадки

Сравнение просадок WTIC.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIC.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.90%

-67.69%

+41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-11.84%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-17.04%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-30.29%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.72%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-31.29%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.83%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIC.DE и LYTR.DE

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что WTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIC.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.20%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

20.33%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

22.94%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

19.40%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

18.20%

-4.10%

Сравнение комиссий WTIC.DE и LYTR.DE

WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LYTR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIC.DE и LYTR.DE

Ни WTIC.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTIC.DE and LYTR.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYTR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYTR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.

WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for WTIC.DE and 0.30% for LYTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIC.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор