PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTI2.DE с WQTM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и WQTM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTI2.DE показывает доходность 49.52%, а WQTM.DE немного выше – 50.87%.


WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*

WQTM.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
17.46%
С начала года
50.87%
6 месяцев
44.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и WQTM.DE


Correlation

The correlation between WTI2.DE and WQTM.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

WTI2.DE vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

WQTM.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTI2.DEWQTM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

WTI2.DE vs. WQTM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTI2.DEWQTM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

3.21

-2.29

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и WQTM.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и WQTM.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTI2.DEWQTM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-24.12%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.88%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-10.07%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и WQTM.DE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTI2.DEWQTM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

39.69%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

39.69%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

39.69%

-12.92%

Сравнение комиссий WTI2.DE и WQTM.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WQTM.DE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и WQTM.DE

Ни WTI2.DE, ни WQTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WTI2.DE and WQTM.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTI2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTI2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.

WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.50% for WQTM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и WQTM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор