PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с WELU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с WELU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Technology Equities funds - WTI2.DE tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence while WELU.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTI2.DE returned 30.72%/yr vs 27.35%/yr for WELU.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for WELU.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и WELU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у WELU.DE с доходностью 21.54%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

WELU.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
11.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.16%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и WELU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-4.56%
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		21.54%9.54%38.64%57.43%0.20%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and WELU.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between WTI2.DE and WELU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с WELU.DE:
WELU.DE с AYEW.DEWELU.DE с QDVE.DEWELU.DE с ^NDXWELU.DE с XDWT.DEWELU.DE с IITU.LWELU.DE с XDWT.LWELU.DE с XUTC.DE

Доходность на риск

WTI2.DE vs. WELU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WELU.DE
Ранг доходности на риск WELU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELU.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c WELU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DEWELU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.15

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.83

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

2.70

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

6.94

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. WELU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа WELU.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и WELU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DEWELU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.15

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.52

-0.60

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и WELU.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки WELU.DE в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и WELU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEWELU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-28.67%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-16.26%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-28.67%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.65%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-4.74%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

6.35%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и WELU.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEWELU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

6.70%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

14.75%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

20.41%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

22.28%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

22.28%

+4.49%

Сравнение комиссий WTI2.DE и WELU.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WELU.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и WELU.DE

Ни WTI2.DE, ни WELU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and WELU.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.18% for WELU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и WELU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор