PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с 2B76.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с 2B76.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and 2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTI2.DE returned 17.06%/yr vs 11.74%/yr for 2B76.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и 2B76.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у 2B76.DE с доходностью 29.76%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

2B76.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
6.10%
С начала года
29.76%
6 месяцев
26.92%
1 год
43.03%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и 2B76.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%42.27%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.76%4.57%12.11%34.96%-31.03%32.27%26.14%36.45%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and 2B76.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between WTI2.DE and 2B76.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC

Доходность на риск

WTI2.DE vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DE2B76.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.41

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.18

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

1.95

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

3.97

+14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. 2B76.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа 2B76.DE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и 2B76.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DE2B76.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.41

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.70

+0.22

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и 2B76.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки 2B76.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и 2B76.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DE2B76.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-35.52%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-22.42%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-29.46%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-35.52%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.54%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-9.64%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

11.01%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и 2B76.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DE2B76.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

7.32%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

17.05%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

30.98%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

23.95%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

22.52%

+4.25%

Сравнение комиссий WTI2.DE и 2B76.DE

И WTI2.DE, и 2B76.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и 2B76.DE

Ни WTI2.DE, ни 2B76.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and 2B76.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTI2.DE and 2B76.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

WTI2.DE is categorized as Technology Equities, while 2B76.DE is Robotics. WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и 2B76.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор