PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEM.DE с WTEF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEM.DE с WTEF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE).

WTEM.DE и WTEF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. WTEF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Efficient Core UCITS. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEM.DE и WTEF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEM.DE и WTEF.DE

2026 (YTD)202520242023
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-2.37%3.47%15.77%5.84%
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		-2.97%3.44%28.84%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, WTEM.DE показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у WTEF.DE с доходностью -2.97%.

WTEM.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.20%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

WTEF.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-0.56%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с WTEM.DE:
WTEM.DE с VYMWTEM.DE с FLXX.DEWTEM.DE с LGQI.DEWTEM.DE с WTEE.DEWTEM.DE с ZPRG.DEWTEM.DE с QDVW.DEWTEM.DE с EUDF.DE
Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с VOOWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с XDEQ.LWTEF.DE с ACWI.L

Сравнение комиссий WTEM.DE и WTEF.DE

WTEM.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTEF.DE в 0.20%.

WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Доходность на риск

WTEM.DE vs. WTEF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEM.DE
Ранг доходности на риск WTEM.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEM.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEM.DE c WTEF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEM.DEWTEF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.44

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.71

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.98

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

3.04

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEM.DE vs. WTEF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEM.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа WTEF.DE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEM.DE и WTEF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEM.DEWTEF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.91

-0.16

Корреляция

Корреляция между WTEM.DE и WTEF.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEM.DE и WTEF.DE

Ни WTEM.DE, ни WTEF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEM.DE и WTEF.DE

Максимальная просадка WTEM.DE за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки WTEF.DE в -22.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEM.DE и WTEF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEM.DEWTEF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-22.39%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.37%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.59%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.72%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.76%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEM.DE и WTEF.DE

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) имеют волатильность 4.55% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEM.DEWTEF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.34%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.32%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

17.38%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

15.12%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

15.12%

-0.68%