PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEL.L с XLCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEL.L с XLCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEL.L (SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF) and XLCS.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Communications Equities funds - WTEL.L tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while XLCS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEL.L returned 10.79%/yr vs 8.09%/yr for XLCS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WTEL.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLCS.L.

Доходность

Сравнение доходности WTEL.L и XLCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF (WTEL.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEL.L показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у XLCS.L с доходностью -1.85%.

WTEL.L

1 день
1.54%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
2.50%
1 год
23.87%
3 года*
26.97%
5 лет*
10.79%
10 лет*
10.79%

XLCS.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.22%
3 года*
22.78%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEL.L и XLCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTEL.L
SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF		3.74%28.84%35.03%47.06%-37.79%15.91%22.40%26.15%-4.69%
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-1.85%19.13%37.69%51.30%-39.23%13.38%21.46%25.69%-5.25%

Correlation

The correlation between WTEL.L and XLCS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between WTEL.L and XLCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTEL.L и XLCS.L

Секторы
WTEL.L
XLCS.L

Коммуникационные услуги

99.1%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

WTEL.L
99.1%
XLCS.L
100.0%

Технологии

WTEL.L
0.4%
XLCS.L

-

Недвижимость

WTEL.L
0.3%
XLCS.L

-

Потребительский циклический сектор

WTEL.L
0.2%
XLCS.L

-

Финансовые услуги

WTEL.L
0.0%
XLCS.L

-

Здравоохранение

WTEL.L
0.0%
XLCS.L

-

Промышленность

WTEL.L
0.0%
XLCS.L

-

Потребительский защитный сектор

WTEL.L
0.0%
XLCS.L

-

Энергетика

WTEL.L
0.0%
XLCS.L

-

Сырьевые материалы

WTEL.L

-

XLCS.L

-

Коммунальные услуги

WTEL.L

-

XLCS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WTEL.L:
WTEL.L с WELX.DEWTEL.L с WTCH.ASWTEL.L с ZPRV.DEWTEL.L с IAUWTEL.L с XUCM.LWTEL.L с SXLC.LWTEL.L с XAIX.DE
Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с XLYS.LXLCS.L с DRIVXLCS.L с QTOPXLCS.L с GLDXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с QQQXLCS.L с XSSW.L

Доходность на риск

WTEL.L vs. XLCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEL.L
Ранг доходности на риск WTEL.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEL.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEL.L c XLCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF (WTEL.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEL.LXLCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.47

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.78

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.67

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

1.59

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEL.L vs. XLCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEL.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа XLCS.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEL.L и XLCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEL.LXLCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.47

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.69

-0.07

Просадки

Сравнение просадок WTEL.L и XLCS.L

Максимальная просадка WTEL.L за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки XLCS.L в -47.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEL.L и XLCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEL.LXLCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-47.62%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-9.39%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-17.91%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.74%

-47.62%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-6.15%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-10.46%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.95%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEL.L и XLCS.L

SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF (WTEL.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WTEL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEL.LXLCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.12%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.83%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

13.32%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.88%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

20.62%

-2.74%

Сравнение комиссий WTEL.L и XLCS.L

WTEL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLCS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEL.L и XLCS.L

Ни WTEL.L, ни XLCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTEL.L and XLCS.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLCS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WTEL.L.

WTEL.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XLCS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WTEL.L and 0.14% for XLCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEL.L и XLCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор