Сравнение WTEC.L с XUTD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE).

WTEC.L и XUTD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. XUTD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и XUTD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и XUTD.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc	-7.94%	22.22%	34.07%	54.87%	-31.49%	29.89%	44.12%	46.72%	-3.47%	37.86%
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D	0.14%	6.83%	0.29%	3.59%	-12.44%	-2.64%	7.95%	7.44%	0.29%	2.74%

Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как XUTD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUTD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у XUTD.DE с доходностью 0.14%.

WTEC.L

1 день: 4.09%

1 месяц: -2.75%

С начала года: -7.94%

6 месяцев: -6.32%

1 год: 28.85%

3 года*: 24.60%

5 лет*: 15.07%

10 лет*: —

XUTD.DE

1 день: -0.21%

1 месяц: -1.25%

С начала года: 0.14%

6 месяцев: 0.83%

1 год: 3.13%

3 года*: 2.74%

5 лет*: -0.26%

10 лет*: 0.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

Название символа

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WTEC.L:

WTEC.L с VGT WTEC.L с IUIT.L WTEC.L с QQQ WTEC.L с SWDA.L WTEC.L с IITU.L WTEC.L с IXN WTEC.L с XDWT.DE

Часто сравнивают с XUTD.DE:

XUTD.DE с VOO XUTD.DE с SPY XUTD.DE с BND XUTD.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий WTEC.L и XUTD.DE

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUTD.DE в 0.07%.

WTEC.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

XUTD.DE

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Доходность на риск

WTEC.L vs. XUTD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XUTD.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c XUTD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WTEC.L	XUTD.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.20	0.49	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.77	0.70	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.09	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.65	0.96	+0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.07	2.73	+2.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. XUTD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XUTD.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и XUTD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WTEC.L	XUTD.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.20	0.49	+0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	-0.04	+0.68
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.15	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.98	0.17	+0.81

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и XUTD.DE составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и XUTD.DE

WTEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D	3.38%	3.43%	3.53%	2.45%	1.97%	3.26%	1.18%	1.46%	1.26%	1.51%	1.97%

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и XUTD.DE

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки XUTD.DE в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и XUTD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	WTEC.L	XUTD.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.96%	-18.01%	-17.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.86%	-7.96%	-8.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.96%	-13.06%	-22.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.90%	-13.06%	+0.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.38%	-9.28%	+2.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.48%	5.15%	+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и XUTD.DE

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WTEC.L	XUTD.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.86%	2.12%	+4.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.27%	3.25%	+12.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.96%	6.37%	+17.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.33%	6.86%	+16.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.76%	6.34%	+15.42%

Сравнение WTEC.L с XUTD.DE

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и XUTD.DE

Сравнение доходности по годам WTEC.L и XUTD.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

WTEC.L

XUTD.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WTEC.L и XUTD.DE

Доходность на риск

WTEC.L vs. XUTD.DE — Ранг доходности на риск

WTEC.L

XUTD.DE

Сравнение WTEC.L c XUTD.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WTEC.L vs. XUTD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и XUTD.DE

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и XUTD.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и XUTD.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)