PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с UDVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

WTEC.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и UDVD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-3.47%37.86%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		4.69%8.57%7.64%2.06%-0.33%25.04%0.77%22.66%-3.94%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 4.69%.

WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

UDVD.L

1 день
0.90%
1 месяц
-5.25%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.47%
1 год
10.07%
3 года*
8.24%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DE
Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGROUDVD.L с HDVUDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий WTEC.L и UDVD.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WTEC.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LUDVD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.74

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.08

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.02

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

3.93

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LUDVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.74

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.70

+0.28

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и UDVD.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и UDVD.L

WTEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.09%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и UDVD.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, примерно равная максимальной просадке UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-36.12%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-11.33%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-15.26%

-20.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.69%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-3.43%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.49%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и UDVD.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.23%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

6.69%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

13.55%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

13.96%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

15.68%

+6.08%