PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEC.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEC.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WTEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology index, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, WTEC.L returned 49.90% vs 27.55% for SPYL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WTEC.L charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 10.35%.

WTEC.L

1 день
-1.85%
1 месяц
11.43%
С начала года
24.09%
6 месяцев
23.21%
1 год
49.90%
3 года*
32.84%
5 лет*
21.34%
10 лет*
24.26%

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.25%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEC.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		24.09%22.22%34.07%19.85%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%

Correlation

The correlation between WTEC.L and SPYL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between WTEC.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTEC.L и SPYL.L

Секторы
WTEC.L
SPYL.L

Технологии

99.1%
35.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
11.2%

Промышленность

0.3%
8.3%

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

WTEC.L
99.1%
SPYL.L
35.6%

Коммуникационные услуги

WTEC.L
0.6%
SPYL.L
11.2%

Промышленность

WTEC.L
0.3%
SPYL.L
8.3%

Финансовые услуги

WTEC.L
0.1%
SPYL.L
11.8%

Сырьевые материалы

WTEC.L

-

SPYL.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

WTEC.L

-

SPYL.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

WTEC.L

-

SPYL.L
4.9%

Энергетика

WTEC.L

-

SPYL.L
3.5%

Здравоохранение

WTEC.L

-

SPYL.L
8.5%

Недвижимость

WTEC.L

-

SPYL.L
1.9%

Коммунальные услуги

WTEC.L

-

SPYL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DEWTEC.L с IITU.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

WTEC.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.36

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.47

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.37

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

14.52

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.91

-0.78

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и SPYL.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEC.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-18.42%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-8.13%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.52%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-1.76%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

1.90%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и SPYL.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEC.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

3.12%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

8.61%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

11.59%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

13.96%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

13.96%

+7.93%

Сравнение комиссий WTEC.L и SPYL.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и SPYL.L

Ни WTEC.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTEC.L and SPYL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for WTEC.L.

WTEC.L is categorized as Technology Equities, while SPYL.L is S&P 500. WTEC.L tracks MSCI World Information Technology index, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.30% for WTEC.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEC.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор