Сравнение WTEC.L с KARP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L).
WTEC.L и KARP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. KARP.L - это пассивный фонд от Waystone Management, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEC.L и KARP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEC.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | -7.94% | 22.22% | 34.07% | 54.87% | -9.90% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 4.34% | 43.41% | -18.77% | -7.63% | -21.08% |
Разные валюты инструментов
WTEC.L торгуется в USD, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 4.34%.
WTEC.L
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 49.88%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEC.L и KARP.L
WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Доходность на риск
WTEC.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
WTEC.L
KARP.L
Сравнение WTEC.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEC.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.92 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.42 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.21 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 13.37 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEC.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.92 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.12 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между WTEC.L и KARP.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEC.L и KARP.L
Ни WTEC.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEC.L и KARP.L
Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и KARP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEC.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.96% | -56.63% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.28% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -26.53% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -35.49% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.97% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEC.L и KARP.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) имеют волатильность 6.86% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEC.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.95% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 17.80% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 25.91% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 26.99% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 26.99% | -5.23% |