Сравнение WTDX.DE с ZPDJ.DE
WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) and ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index while ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTDX.DE returned 17.65%/yr vs 9.18%/yr for ZPDJ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WTDX.DE charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for ZPDJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTDX.DE и ZPDJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTDX.DE показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у ZPDJ.DE с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции ZPDJ.DE по среднегодовой доходности: 17.65% против 9.18% соответственно.
WTDX.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 17.65%
ZPDJ.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам WTDX.DE и ZPDJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 21.75% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 16.79% | 12.60% | 13.75% | 16.51% | -12.51% | 9.97% | 5.16% | 21.83% | -9.81% | 9.06% |
Correlation
The correlation between WTDX.DE and ZPDJ.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between WTDX.DE and ZPDJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTDX.DE vs. ZPDJ.DE — Ранг доходности на риск
WTDX.DE
ZPDJ.DE
Сравнение WTDX.DE c ZPDJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDX.DE | ZPDJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 3.06 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.15 | 9.86 | +12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDX.DE | ZPDJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.64 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.56 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WTDX.DE и ZPDJ.DE
Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки ZPDJ.DE в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и ZPDJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTDX.DE | ZPDJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -28.06% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -9.98% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -16.90% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -19.10% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -28.06% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.93% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.10% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDX.DE и ZPDJ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) имеют волатильность 3.75% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTDX.DE | ZPDJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.60% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 14.86% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 18.62% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.57% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.40% | +3.60% |
Сравнение комиссий WTDX.DE и ZPDJ.DE
WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ZPDJ.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDX.DE и ZPDJ.DE
Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как ZPDJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.20% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTDX.DE and ZPDJ.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index, while ZPDJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.48% for WTDX.DE and 0.12% for ZPDJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTDX.DE и ZPDJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор