PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDX.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDX.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).

WTDX.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTDX.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDX.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		13.33%17.62%36.61%36.95%11.73%27.31%-6.01%18.92%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-0.65%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%42.27%

Доходность по периодам

С начала года, WTDX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью -0.65%.

WTDX.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
1.37%
С начала года
13.33%
6 месяцев
27.98%
1 год
40.57%
3 года*
32.20%
5 лет*
24.72%
10 лет*
17.05%

WTI2.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.18%
1 год
35.10%
3 года*
16.74%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с AW15.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с JSRI.DEWTDX.DE с LCUJ.DEWTDX.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий WTDX.DE и WTI2.DE

WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WTDX.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDX.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDX.DEWTI2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.20

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.71

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.54

3.06

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.25

9.94

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDX.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDX.DE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа WTI2.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDX.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDX.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.20

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.27

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.13

Корреляция

Корреляция между WTDX.DE и WTI2.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDX.DE и WTI2.DE

Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как WTI2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		1.29%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTDX.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и WTI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTDX.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-40.18%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-15.08%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-40.18%

+16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-7.78%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-11.31%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.64%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDX.DE и WTI2.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеют волатильность 7.86% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTDX.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

8.02%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

19.72%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

29.16%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

26.04%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

26.62%

-6.29%