Сравнение WTDX.DE с SXR5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE).
WTDX.DE и SXR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. SXR5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTDX.DE и SXR5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTDX.DE и SXR5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 13.33% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 6.75% | 12.72% | 13.72% | 16.13% | -12.71% | 9.55% | 4.95% | 22.00% | -9.97% | 8.96% |
Доходность по периодам
С начала года, WTDX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у SXR5.DE с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции SXR5.DE по среднегодовой доходности: 17.05% против 8.73% соответственно.
WTDX.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 17.05%
SXR5.DE
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTDX.DE и SXR5.DE
WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SXR5.DE в 0.12%.
Доходность на риск
WTDX.DE vs. SXR5.DE — Ранг доходности на риск
WTDX.DE
SXR5.DE
Сравнение WTDX.DE c SXR5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDX.DE | SXR5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.14 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.67 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 2.98 | +3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.25 | 9.71 | +10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDX.DE | SXR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.14 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.44 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WTDX.DE и SXR5.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDX.DE и SXR5.DE
Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как SXR5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.29% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTDX.DE и SXR5.DE
Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки SXR5.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и SXR5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTDX.DE | SXR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -28.03% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -10.14% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -19.30% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -28.03% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -6.59% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -7.32% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.11% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDX.DE и SXR5.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) составляет 7.86%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTDX.DE | SXR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.61% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 14.99% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 20.81% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 16.49% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 16.46% | +3.87% |