PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDX.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDX.DE с JARI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE).

WTDX.DE и JARI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTDX.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDX.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		13.33%17.62%36.61%36.95%11.73%27.31%9.06%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, WTDX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 0.87%.

WTDX.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
1.37%
С начала года
13.33%
6 месяцев
27.98%
1 год
40.57%
3 года*
32.20%
5 лет*
24.72%
10 лет*
17.05%

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с AW15.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с JSRI.DEWTDX.DE с LCUJ.DEWTDX.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с PR1J.DE

Сравнение комиссий WTDX.DE и JARI.DE

WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JARI.DE в 0.18%.

WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

WTDX.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDX.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDX.DEJARI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.49

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.83

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.54

1.38

+5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.25

3.97

+16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDX.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDX.DE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDX.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDX.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.49

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.03

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.22

+0.34

Корреляция

Корреляция между WTDX.DE и JARI.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDX.DE и JARI.DE

Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		1.29%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTDX.DE и JARI.DE

Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и JARI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTDX.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-23.16%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-10.21%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-23.16%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-7.65%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-11.63%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.55%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDX.DE и JARI.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTDX.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.36%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

13.61%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

18.75%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

15.93%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

15.79%

+4.54%