Сравнение WTDM.DE с XDND.DE
WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and XDND.DE (Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc)) are both Dividend funds - WTDM.DE tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while XDND.DE tracks the MSCI North America High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTDM.DE returned 12.85%/yr vs 9.32%/yr for XDND.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WTDM.DE charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for XDND.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTDM.DE и XDND.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTDM.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у XDND.DE с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции WTDM.DE превзошли акции XDND.DE по среднегодовой доходности: 12.85% против 9.32% соответственно.
WTDM.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 12.85%
XDND.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам WTDM.DE и XDND.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 9.86% | 0.90% | 24.88% | 14.95% | -3.38% | 36.01% | 2.42% | 32.88% | -2.37% | 11.34% |
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 16.84% | 0.21% | 17.37% | 2.26% | 0.85% | 33.35% | -8.47% | 25.76% | -0.21% | 4.27% |
Correlation
The correlation between WTDM.DE and XDND.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between WTDM.DE and XDND.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTDM.DE vs. XDND.DE — Ранг доходности на риск
WTDM.DE
XDND.DE
Сравнение WTDM.DE c XDND.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTDM.DE | XDND.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 4.63 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 14.16 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTDM.DE и XDND.DE
Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.18%, примерно равная максимальной просадке XDND.DE в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и XDND.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTDM.DE | XDND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -32.18% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -4.92% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -18.13% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -18.13% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -32.18% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.02% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -6.82% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.61% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDM.DE и XDND.DE
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 2.28%, в то время как у Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTDM.DE | XDND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.79% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 7.07% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 9.51% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.52% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.08% | -0.01% |
Сравнение комиссий WTDM.DE и XDND.DE
WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XDND.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDM.DE и XDND.DE
Ни WTDM.DE, ни XDND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTDM.DE and XDND.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTDM.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTDM.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for XDND.DE.
WTDM.DE tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while XDND.DE tracks MSCI North America High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.28% for WTDM.DE and 0.39% for XDND.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTDM.DE и XDND.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор