PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDM.DE с WTEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTDM.DE с WTEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and WTEQ.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds from WisdomTree - WTDM.DE tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while WTEQ.DE tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTDM.DE returned 13.36%/yr vs 10.39%/yr for WTEQ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WTDM.DE charges 0.28%/yr vs 0.38%/yr for WTEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTDM.DE и WTEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTDM.DE показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у WTEQ.DE с доходностью 6.18%.

WTDM.DE

1 день
0.05%
1 месяц
3.49%
С начала года
7.70%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
13.36%
5 лет*
12.75%
10 лет*
—

WTEQ.DE

1 день
0.18%
1 месяц
2.91%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.49%
1 год
14.48%
3 года*
10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTDM.DE и WTEQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		7.70%0.91%24.87%14.95%-3.23%
WTEQ.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)		6.18%3.61%15.54%14.11%-5.82%

Correlation

The correlation between WTDM.DE and WTEQ.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.85

The correlation between WTDM.DE and WTEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WTDM.DE:
WTDM.DE с EXX5.DEWTDM.DE с WQTM.DEWTDM.DE с IQQD.DEWTDM.DE с IQQA.DEWTDM.DE с W1TB.DEWTDM.DE с VGWE.DEWTDM.DE с UDIV.DE
Часто сравнивают с WTEQ.DE:
WTEQ.DE с UDIV.DEWTEQ.DE с JGPI.DEWTEQ.DE с VDIV.DEWTEQ.DE с VGWD.DEWTEQ.DE с VGWE.DEWTEQ.DE с PCOM.DEWTEQ.DE с WTEI.DE

Доходность на риск

WTDM.DE vs. WTEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDM.DE
Ранг доходности на риск WTDM.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDM.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDM.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDM.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDM.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WTEQ.DE
Ранг доходности на риск WTEQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDM.DE c WTEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDM.DEWTEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.32

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.01

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.85

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

7.29

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDM.DE vs. WTEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDM.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа WTEQ.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDM.DE и WTEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDM.DEWTEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.26

Просадки

Сравнение просадок WTDM.DE и WTEQ.DE

Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки WTEQ.DE в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и WTEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTDM.DEWTEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-19.85%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-7.84%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-19.85%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.78%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.00%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDM.DE и WTEQ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 2.26%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTDM.DEWTEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.61%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

8.33%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

11.02%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

12.46%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

12.46%

+2.50%

Сравнение комиссий WTDM.DE и WTEQ.DE

WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WTEQ.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDM.DE и WTEQ.DE

WTDM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM2025202420232022
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEQ.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)		1.13%1.26%1.59%1.84%1.60%

Часто задаваемые вопросы

WTDM.DE and WTEQ.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTDM.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTDM.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for WTEQ.DE.

WTDM.DE tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while WTEQ.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.28% for WTDM.DE and 0.38% for WTEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTDM.DE и WTEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор