PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDM.DE с WTEF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDM.DE с WTEF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE).

WTDM.DE и WTEF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. WTEF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Efficient Core UCITS. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTDM.DE и WTEF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDM.DE и WTEF.DE

2026 (YTD)202520242023
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-1.49%0.91%24.87%5.07%
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		-2.97%3.44%28.84%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, WTDM.DE показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у WTEF.DE с доходностью -2.97%.

WTDM.DE

1 день
0.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.18%
3 года*
11.91%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

WTEF.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-0.56%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с WTDM.DE:
WTDM.DE с EXX5.DEWTDM.DE с SCHDWTDM.DE с VGWE.DEWTDM.DE с IQQA.DEWTDM.DE с UDIV.DEWTDM.DE с IQQD.DEWTDM.DE с WQTM.DE
Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.LWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.L

Сравнение комиссий WTDM.DE и WTEF.DE

WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WTEF.DE в 0.20%.

WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Доходность на риск

WTDM.DE vs. WTEF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDM.DE
Ранг доходности на риск WTDM.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDM.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDM.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDM.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDM.DE c WTEF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDM.DEWTEF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.44

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.71

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.98

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

3.04

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDM.DE vs. WTEF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDM.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа WTEF.DE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDM.DE и WTEF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDM.DEWTEF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.91

-0.07

Корреляция

Корреляция между WTDM.DE и WTEF.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDM.DE и WTEF.DE

Ни WTDM.DE, ни WTEF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTDM.DE и WTEF.DE

Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки WTEF.DE в -22.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и WTEF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTDM.DEWTEF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-22.39%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.37%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.59%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.72%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.76%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDM.DE и WTEF.DE

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 3.05%, в то время как у WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTDM.DEWTEF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.34%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

10.32%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

17.38%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

15.12%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.12%

-0.08%