Сравнение WTD8.DE с H410.DE
WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - WTD8.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTD8.DE returned 10.65%/yr vs 7.83%/yr for H410.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WTD8.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for H410.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTD8.DE и H410.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTD8.DE показывает доходность 19.36%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 27.39%.
WTD8.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 20.57%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
H410.DE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 46.98%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам WTD8.DE и H410.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 19.36% | 7.57% | 11.55% | 17.18% | -7.38% | 23.16% | -15.38% | 22.99% | -4.26% | 10.97% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 27.39% | 18.65% | 13.95% | 4.67% | -13.87% | 4.04% | 6.95% | 21.14% | -11.36% | 21.12% |
Correlation
The correlation between WTD8.DE and H410.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between WTD8.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTD8.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск
WTD8.DE
H410.DE
Сравнение WTD8.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTD8.DE | H410.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 4.44 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 15.04 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTD8.DE и H410.DE
Максимальная просадка WTD8.DE за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки H410.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD8.DE и H410.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTD8.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -41.02% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -10.47% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -19.01% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -23.75% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -5.04% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -13.33% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.10% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTD8.DE и H410.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) составляет 4.56%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что WTD8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTD8.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 8.77% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 16.81% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 19.15% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 17.00% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 18.27% | +3.67% |
Сравнение комиссий WTD8.DE и H410.DE
WTD8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTD8.DE и H410.DE
WTD8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.59% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTD8.DE and H410.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for WTD8.DE.
WTD8.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while H410.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.46% for WTD8.DE and 0.15% for H410.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTD8.DE и H410.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор