Сравнение WTD8.DE с EUNM.DE
WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) and EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - WTD8.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while EUNM.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTD8.DE returned 10.72%/yr vs 8.41%/yr for EUNM.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WTD8.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for EUNM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTD8.DE и EUNM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTD8.DE показывает доходность 19.39%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 27.21%.
WTD8.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 19.39%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
EUNM.DE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 27.21%
- 6 месяцев
- 27.83%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам WTD8.DE и EUNM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 19.39% | 7.57% | 11.50% | 17.20% | -7.38% | 23.16% | -15.39% | 23.05% | -4.28% | 10.97% |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 27.21% | 19.18% | 14.09% | 5.71% | -14.47% | 4.68% | 6.84% | 20.91% | -10.84% | 19.89% |
Correlation
The correlation between WTD8.DE and EUNM.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between WTD8.DE and EUNM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTD8.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск
WTD8.DE
EUNM.DE
Сравнение WTD8.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTD8.DE | EUNM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 4.72 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 17.07 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTD8.DE | EUNM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WTD8.DE и EUNM.DE
Максимальная просадка WTD8.DE за все время составила -34.98%, примерно равная максимальной просадке EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD8.DE и EUNM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTD8.DE | EUNM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -35.91% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -10.46% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -19.01% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -23.62% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.61% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -10.55% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.90% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTD8.DE и EUNM.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) составляет 4.68%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что WTD8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTD8.DE | EUNM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.30% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 14.98% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 17.80% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.70% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.19% | -2.11% |
Сравнение комиссий WTD8.DE и EUNM.DE
WTD8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTD8.DE и EUNM.DE
Ни WTD8.DE, ни EUNM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTD8.DE and EUNM.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for WTD8.DE.
WTD8.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for WTD8.DE and 0.18% for EUNM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTD8.DE и EUNM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор