PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTD7.DE с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTD7.DE с WTIC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTD7.DE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc) and WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WTD7.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend, while WTIC.DE is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTD7.DE returned 5.48%/yr vs 12.56%/yr for WTIC.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WTD7.DE charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for WTIC.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTD7.DE и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTD7.DE показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 30.86%.

WTD7.DE

1 день
0.77%
1 месяц
0.61%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.31%
1 год
11.30%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTD7.DE и WTIC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTD7.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc		6.85%17.19%5.65%10.32%-15.50%27.86%-4.84%31.36%-18.57%16.84%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%-8.75%10.10%-5.33%-7.47%

Correlation

The correlation between WTD7.DE and WTIC.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г.

0.09

The correlation between WTD7.DE and WTIC.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WTD7.DE:
WTD7.DE с ZPRX.DEWTD7.DE с CEMT.DEWTD7.DE с LYY0.DEWTD7.DE с VUSA.ASWTD7.DE с SPYWTD7.DE с SPYL.DEWTD7.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

WTD7.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTD7.DE
Ранг доходности на риск WTD7.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTD7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTD7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTD7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTD7.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTD7.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTD7.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTD7.DEWTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.30

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.98

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

5.55

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

12.79

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTD7.DE vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTD7.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа WTIC.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTD7.DE и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTD7.DEWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.30

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WTD7.DE и WTIC.DE

Максимальная просадка WTD7.DE за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки WTIC.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD7.DE и WTIC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTD7.DEWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-25.90%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-7.43%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.97%

-13.51%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.90%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.46%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-12.05%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.23%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WTD7.DE и WTIC.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) составляет 3.55%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что WTD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTD7.DEWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.73%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

15.76%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

17.94%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.14%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

14.10%

+4.71%

Сравнение комиссий WTD7.DE и WTIC.DE

WTD7.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTIC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTD7.DE и WTIC.DE

Ни WTD7.DE, ни WTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTD7.DE and WTIC.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for WTD7.DE.

WTD7.DE is categorized as Europe Equities, while WTIC.DE is Commodities. WTD7.DE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend, while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.38% for WTD7.DE and 0.35% for WTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTD7.DE и WTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор