Сравнение WTCH.AS с XUCM.DE
WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XUCM.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTCH.AS returned 22.49%/yr vs 11.09%/yr for XUCM.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTCH.AS charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XUCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTCH.AS и XUCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у XUCM.DE с доходностью 2.35%.
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
XUCM.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTCH.AS и XUCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 36.35% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 2.35% | 10.39% | 45.87% | 50.47% | -38.22% | 26.16% |
Correlation
The correlation between WTCH.AS and XUCM.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between WTCH.AS and XUCM.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTCH.AS vs. XUCM.DE — Ранг доходности на риск
WTCH.AS
XUCM.DE
Сравнение WTCH.AS c XUCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCH.AS | XUCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.04 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 6.97 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCH.AS | XUCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.21 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.56 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.67 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок WTCH.AS и XUCM.DE
Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки XUCM.DE в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и XUCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTCH.AS | XUCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -40.85% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -8.34% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -25.07% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -40.85% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -4.13% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -10.96% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 2.45% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCH.AS и XUCM.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTCH.AS | XUCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.25% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.71% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 14.07% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 19.62% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 19.44% | +1.95% |
Сравнение комиссий WTCH.AS и XUCM.DE
WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUCM.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCH.AS и XUCM.DE
WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.70% | 0.77% | 0.60% | 0.60% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
WTCH.AS and XUCM.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.
WTCH.AS is categorized as Technology Equities, while XUCM.DE is Communications Equities. WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XUCM.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.12% for XUCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и XUCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор