PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSML.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSML.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - WSML.L tracks the MSCI World Small Cap Index while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSML.L returned 7.07%/yr vs 11.87%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WSML.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSML.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSML.L показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.81%.

WSML.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.35%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.17%
1 год
26.04%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSML.L и SWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.39%19.94%7.40%17.06%-18.62%15.23%16.50%24.35%-12.64%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.81%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-7.36%

Correlation

The correlation between WSML.L and SWDA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.83

The correlation between WSML.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WSML.L и SWDA.L

Секторы
WSML.L
SWDA.L

Промышленность

20.5%
10.9%

Финансовые услуги

13.5%
15.4%

Технологии

13.5%
30.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.0%

Здравоохранение

9.6%
8.7%

Сырьевые материалы

8.2%
3.2%

Недвижимость

8.2%
1.8%

Энергетика

5.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Промышленность

WSML.L
20.5%
SWDA.L
10.9%

Финансовые услуги

WSML.L
13.5%
SWDA.L
15.4%

Технологии

WSML.L
13.5%
SWDA.L
30.0%

Потребительский циклический сектор

WSML.L
10.9%
SWDA.L
9.0%

Здравоохранение

WSML.L
9.6%
SWDA.L
8.7%

Сырьевые материалы

WSML.L
8.2%
SWDA.L
3.2%

Недвижимость

WSML.L
8.2%
SWDA.L
1.8%

Энергетика

WSML.L
5.5%
SWDA.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

WSML.L
4.1%
SWDA.L
5.2%

Коммуникационные услуги

WSML.L
3.0%
SWDA.L
9.2%

Коммунальные услуги

WSML.L
2.9%
SWDA.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

WSML.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSML.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.27

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.37

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.02

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.29

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSML.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSML.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и SWDA.L

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSML.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-33.62%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.59%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-17.07%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-26.50%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-4.58%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.95%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и SWDA.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSML.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.81%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

8.58%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

11.41%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

15.30%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

15.73%

+3.87%

Сравнение комиссий WSML.L и SWDA.L

WSML.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и SWDA.L

Ни WSML.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WSML.L and SWDA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.35% for WSML.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSML.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор