PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WSML.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSML.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - WSML.L tracks the MSCI World Small Cap Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSML.L returned 7.56%/yr vs 11.57%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WSML.L charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSML.L показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.10%.

WSML.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
6.86%
С начала года
13.22%
1 год
24.76%
3 года*
14.88%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
7.46%
С начала года
9.10%
1 год
20.45%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSML.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		13.22%19.95%7.38%17.11%-18.62%15.23%16.50%24.35%-11.12%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.10%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%

Correlation

The correlation between WSML.L and LGGL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between WSML.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WSML.L и LGGL.L

Секторы
WSML.L
LGGL.L

Промышленность

19.7%
10.5%

Технологии

16.0%
31.5%

Финансовые услуги

13.2%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.4%

Здравоохранение

10.0%
8.6%

Недвижимость

8.0%
1.7%

Сырьевые материалы

8.0%
3.2%

Энергетика

4.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Промышленность

WSML.L
19.7%
LGGL.L
10.5%

Технологии

WSML.L
16.0%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

WSML.L
13.2%
LGGL.L
15.2%

Потребительский циклический сектор

WSML.L
10.6%
LGGL.L
9.4%

Здравоохранение

WSML.L
10.0%
LGGL.L
8.6%

Недвижимость

WSML.L
8.0%
LGGL.L
1.7%

Сырьевые материалы

WSML.L
8.0%
LGGL.L
3.2%

Энергетика

WSML.L
4.8%
LGGL.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

WSML.L
3.8%
LGGL.L
4.9%

Коммуникационные услуги

WSML.L
3.2%
LGGL.L
9.2%

Коммунальные услуги

WSML.L
2.7%
LGGL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с VWRA.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

WSML.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSML.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.66

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.52

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.42

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

9.97

-0.16

WSML.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и LGGL.L

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSML.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-33.89%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.42%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-17.79%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-25.76%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-1.17%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-4.91%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.05%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и LGGL.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSML.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.00%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.89%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

12.31%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.65%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

17.10%

+2.42%

Сравнение комиссий WSML.L и LGGL.L

WSML.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и LGGL.L

Ни WSML.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WSML.L and LGGL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.35% for WSML.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSML.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор