PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSML.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSML.L с ACWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both Global Equities funds - WSML.L tracks the MSCI World Small Cap Index while ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSML.L returned 7.07%/yr vs 11.32%/yr for ACWD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WSML.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSML.L показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью 11.54%.

WSML.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.35%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSML.L и ACWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.39%19.94%7.40%17.06%-18.62%15.23%16.50%24.35%-12.64%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-8.15%

Correlation

The correlation between WSML.L and ACWD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between WSML.L and ACWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WSML.L и ACWD.L

Секторы
WSML.L
ACWD.L

Промышленность

20.5%
10.9%

Финансовые услуги

13.5%
16.5%

Технологии

13.5%
29.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.3%

Здравоохранение

9.6%
8.0%

Сырьевые материалы

8.2%
3.6%

Недвижимость

8.2%
1.7%

Энергетика

5.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Промышленность

WSML.L
20.5%
ACWD.L
10.9%

Финансовые услуги

WSML.L
13.5%
ACWD.L
16.5%

Технологии

WSML.L
13.5%
ACWD.L
29.2%

Потребительский циклический сектор

WSML.L
10.9%
ACWD.L
9.3%

Здравоохранение

WSML.L
9.6%
ACWD.L
8.0%

Сырьевые материалы

WSML.L
8.2%
ACWD.L
3.6%

Недвижимость

WSML.L
8.2%
ACWD.L
1.7%

Энергетика

WSML.L
5.5%
ACWD.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

WSML.L
4.1%
ACWD.L
4.9%

Коммуникационные услуги

WSML.L
3.0%
ACWD.L
9.0%

Коммунальные услуги

WSML.L
2.9%
ACWD.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L

Доходность на риск

WSML.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSML.LACWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.30

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.41

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.30

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.80

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSML.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSML.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и ACWD.L

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и ACWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSML.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-33.64%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.73%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-16.51%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-26.18%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-4.67%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.10%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и ACWD.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSML.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.87%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.89%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

12.54%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

15.58%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

15.85%

+3.75%

Сравнение комиссий WSML.L и ACWD.L

WSML.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и ACWD.L

Ни WSML.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WSML.L and ACWD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for WSML.L and 0.12% for ACWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSML.L и ACWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор