PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRNW.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRNW.DE с QCLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) and QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy while QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past year, WRNW.DE returned 107.60% vs 112.94% for QCLN.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRNW.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности WRNW.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRNW.DE показывает доходность 30.17%, что значительно ниже, чем у QCLN.DE с доходностью 49.11%.

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
14.22%
С начала года
49.11%
6 месяцев
44.27%
1 год
112.94%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRNW.DE и QCLN.DE

2026 (YTD)202520242023
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		49.11%16.50%-14.54%-17.13%

Correlation

The correlation between WRNW.DE and QCLN.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between WRNW.DE and QCLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE
Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с D6RD.DEQCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с V0IH.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

WRNW.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNW.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNW.DEQCLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
3.20

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.76

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

7.93

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.97

24.33

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRNW.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNW.DE на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.DE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNW.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNW.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.08

+0.44

Просадки

Сравнение просадок WRNW.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и QCLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNW.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.14%

-69.59%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-14.04%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-20.21%

+16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-39.08%

+18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.59%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNW.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) составляет 10.28%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNW.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

14.59%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

24.80%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

34.84%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

36.29%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

36.76%

-10.74%

Сравнение комиссий WRNW.DE и QCLN.DE

WRNW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLN.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNW.DE и QCLN.DE

Ни WRNW.DE, ни QCLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WRNW.DE and QCLN.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRNW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRNW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.DE.

WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy, while QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for WRNW.DE and 0.60% for QCLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRNW.DE и QCLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор