Сравнение WRNW.DE с JMLP.DE
WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRNW.DE returned 2.33%/yr vs 24.73%/yr for JMLP.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WRNW.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности WRNW.DE и JMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRNW.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 34.65%.
WRNW.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.66%
- 6 месяцев
- -0.94%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMLP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 30.27%
- С начала года
- 34.65%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRNW.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WRNW.DE WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | 7.27% | 51.49% | -23.68% | -11.96% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 34.65% | -5.93% | 40.86% | 7.35% |
Correlation
The correlation between WRNW.DE and JMLP.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between WRNW.DE and JMLP.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRNW.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
WRNW.DE
JMLP.DE
Сравнение WRNW.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRNW.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.44 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 9.74 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRNW.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRNW.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.14% | -22.29% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -11.02% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.14% | -22.29% | -26.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | 0.00% | -20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -6.39% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 3.89% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRNW.DE и JMLP.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRNW.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 5.30% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 16.10% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 19.42% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 20.39% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 21.41% | +5.10% |
Сравнение комиссий WRNW.DE и JMLP.DE
WRNW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRNW.DE и JMLP.DE
WRNW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.73% | 3.38% | 3.34% | 6.50% | 6.31% | 6.46% | 4.11% |
WRNW.DE WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WRNW.DE and JMLP.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WRNW.DE.
WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and HANetf. Their fees differ too: 0.45% for WRNW.DE and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для WRNW.DE и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор