PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRNW.DE с G1CD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRNW.DE с G1CD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) and G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy while G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past year, WRNW.DE returned 107.60% vs 83.64% for G1CD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WRNW.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for G1CD.DE.

Доходность

Сравнение доходности WRNW.DE и G1CD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRNW.DE показывает доходность 30.17%, что значительно ниже, чем у G1CD.DE с доходностью 35.16%.

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.11%
С начала года
35.16%
6 месяцев
37.55%
1 год
83.64%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRNW.DE и G1CD.DE

2026 (YTD)202520242023
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-15.21%

Correlation

The correlation between WRNW.DE and G1CD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between WRNW.DE and G1CD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE
Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с FWEA.DEG1CD.DE с XDG7.DE

Доходность на риск

WRNW.DE vs. G1CD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNW.DE c G1CD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNW.DEG1CD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
3.90

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.70

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

7.85

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.97

27.83

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRNW.DE vs. G1CD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNW.DE на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G1CD.DE равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNW.DE и G1CD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNW.DEG1CD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.07

+0.30

Просадки

Сравнение просадок WRNW.DE и G1CD.DE

Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки G1CD.DE в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и G1CD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNW.DEG1CD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.14%

-64.00%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-10.60%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-16.50%

+12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-35.01%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.00%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNW.DE и G1CD.DE

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G1CD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNW.DEG1CD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

8.16%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

14.33%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

21.33%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

25.12%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

25.12%

+0.90%

Сравнение комиссий WRNW.DE и G1CD.DE

WRNW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии G1CD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNW.DE и G1CD.DE

WRNW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRNW.DE and G1CD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRNW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRNW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy, while G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WRNW.DE and 0.60% for G1CD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRNW.DE и G1CD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор