Сравнение WRHIX с FQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).
WRHIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WRHIX и FQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRHIX и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRHIX Delaware Ivy High Income Fund | -2.78% | 4.90% | 5.19% | 10.78% | -13.38% | 5.02% | 4.61% | 3.59% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 1.02% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, WRHIX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.02%.
WRHIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 4.02%
FQTIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRHIX и FQTIX
WRHIX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.
Доходность на риск
WRHIX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
WRHIX
FQTIX
Сравнение WRHIX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRHIX | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.68 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.64 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.64 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.19 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 18.41 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRHIX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.68 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.63 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.56 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между WRHIX и FQTIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRHIX и FQTIX
Дивидендная доходность WRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности FQTIX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRHIX Delaware Ivy High Income Fund | 5.27% | 5.57% | 5.93% | 6.02% | 4.79% | 4.94% | 5.76% | 6.15% | 6.40% | 6.10% | 6.85% | 7.52% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 7.00% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WRHIX и FQTIX
Максимальная просадка WRHIX за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRHIX и FQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRHIX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -24.62% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -2.41% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -18.81% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.47% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.42% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.55% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRHIX и FQTIX
Текущая волатильность для Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) составляет 1.55%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что WRHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRHIX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.68% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.43% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 3.87% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.93% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 7.80% | -1.61% |