Сравнение WREE.L с ESIH.L
WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) and ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WREE.L is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index, while ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past year, WREE.L returned 90.87% vs 8.13% for ESIH.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WREE.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.L.
Доходность
Сравнение доходности WREE.L и ESIH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WREE.L торгуется в GBp, в то время как ESIH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WREE.L показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у ESIH.L с доходностью -0.97%.
WREE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.93%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIH.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WREE.L и ESIH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WREE.L WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | 7.84% | 100.33% | 7,349.36% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -0.97% | 12.77% | -4.03% |
Correlation
The correlation between WREE.L and ESIH.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WREE.L vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск
WREE.L
ESIH.L
Сравнение WREE.L c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WREE.L | ESIH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.51 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 1.20 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WREE.L и ESIH.L
Максимальная просадка WREE.L за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки ESIH.L в -24.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WREE.L и ESIH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WREE.L | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -24.47% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.87% | -13.78% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -9.33% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -7.90% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 5.75% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WREE.L и ESIH.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что WREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WREE.L | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 5.29% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 12.33% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.33% | 16.83% | +39.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,411.89% | 17.54% | +5,394.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,411.89% | 17.91% | +5,393.98% |
Сравнение комиссий WREE.L и ESIH.L
WREE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ESIH.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WREE.L и ESIH.L
Ни WREE.L, ни ESIH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WREE.L and ESIH.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for WREE.L.
WREE.L is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while ESIH.L is Health & Biotech Equities. WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index, while ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WREE.L and 0.18% for ESIH.L.
Подберите оптимальное распределение для WREE.L и ESIH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор