Сравнение WRDA.L с VWRP.L
WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds - WRDA.L tracks the MSCI World Index while VWRP.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, WRDA.L returned 27.42% vs 29.91% for VWRP.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WRDA.L charges 0.06%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности WRDA.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WRDA.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WRDA.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 11.92%.
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRDA.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.92% | 13.94% | 18.72% |
Correlation
The correlation between WRDA.L and VWRP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between WRDA.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRDA.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
WRDA.L
VWRP.L
Сравнение WRDA.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRDA.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.55 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.20 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.68 | 17.06 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRDA.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.82 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок WRDA.L и VWRP.L
Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRDA.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -25.10% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -7.10% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.46% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.39% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRDA.L и VWRP.L
Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRDA.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.95% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 7.68% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 10.37% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 12.87% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 14.96% | -2.62% |
Сравнение комиссий WRDA.L и VWRP.L
WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRDA.L и VWRP.L
Ни WRDA.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, WRDA.L and VWRP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
WRDA.L tracks MSCI World Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for WRDA.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для WRDA.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор