PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и MVEW.L


Разные валюты инструментов

WRDA.L торгуется в GBp, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у MVEW.L с доходностью -0.06%.


WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MVEW.L

1 день
0.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
7.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий WRDA.L и MVEW.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.


Доходность на риск

WRDA.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.01

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.08

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.07

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

0.21

+9.37

WRDA.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.01

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.61

+0.53

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и MVEW.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и MVEW.L

Ни WRDA.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и MVEW.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и MVEW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WRDA.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-10.07%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-7.09%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.43%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.53%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.92%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и MVEW.L

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRDA.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.88%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

5.95%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

10.14%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

9.81%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

10.12%

+2.42%