PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с GENE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и GENE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и GENE.L


2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
-1.39%12.77%20.02%
GENE.L
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc
1.86%14.86%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у GENE.L с доходностью 1.86%.


WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GENE.L

1 день
1.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
1.86%
6 месяцев
6.79%
1 год
17.43%
3 года*
12.23%
5 лет*
9.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc

Сравнение комиссий WRDA.L и GENE.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GENE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WRDA.L vs. GENE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

GENE.L
Ранг доходности на риск GENE.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENE.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c GENE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LGENE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.81

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.45

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.77

+0.81

WRDA.L vs. GENE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENE.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и GENE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LGENE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.66

+0.47

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и GENE.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и GENE.L

Ни WRDA.L, ни GENE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и GENE.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки GENE.L в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и GENE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WRDA.LGENE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-28.65%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-9.75%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.59%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.74%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.99%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и GENE.L

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) имеют волатильность 4.18% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRDA.LGENE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.23%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.91%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

13.08%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

13.01%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

15.03%

-2.49%