PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и EUFM.L


Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у EUFM.L с доходностью 0.94%.


WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EUFM.L

1 день
2.71%
1 месяц
-3.59%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.08%
1 год
18.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WRDA.L и EUFM.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.


Доходность на риск

WRDA.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LEUFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.81

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.79

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.66

+2.93

WRDA.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUFM.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.49

+0.64

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и EUFM.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и EUFM.L

Ни WRDA.L, ни EUFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и EUFM.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и EUFM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WRDA.LEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-30.14%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.59%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.98%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.25%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.85%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и EUFM.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 4.18%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRDA.LEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.95%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.50%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

13.60%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

14.48%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

16.17%

-3.63%