Сравнение WPAD.AS с VWRL.AS
WPAD.AS (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both Global Equities funds - WPAD.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WPAD.AS returned 11.03%/yr vs 11.24%/yr for VWRL.AS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPAD.AS charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности WPAD.AS и VWRL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPAD.AS торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPAD.AS показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 11.61%.
WPAD.AS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
VWRL.AS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам WPAD.AS и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WPAD.AS iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 6.47% | 19.02% | 18.93% | 24.83% | -22.07% | 12.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 11.61% | 22.96% | 17.81% | 21.80% | -18.84% | 8.27% |
Correlation
The correlation between WPAD.AS and VWRL.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.57 |
Over the past year, WPAD.AS and VWRL.AS have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPAD.AS vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
WPAD.AS
VWRL.AS
Сравнение WPAD.AS c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPAD.AS | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.17 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 13.67 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPAD.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.36 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.73 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.70 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WPAD.AS и VWRL.AS
Максимальная просадка WPAD.AS за все время составила -29.34%, что меньше максимальной просадки VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPAD.AS и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPAD.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.34% | -33.75% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -8.89% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -17.19% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -26.23% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.77% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -4.79% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.08% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPAD.AS и VWRL.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) имеют волатильность 3.40% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPAD.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.46% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.19% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 11.98% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 15.24% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 15.70% | +4.48% |
Сравнение комиссий WPAD.AS и VWRL.AS
WPAD.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPAD.AS и VWRL.AS
Дивидендная доходность WPAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VWRL.AS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
WPAD.AS iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 0.98% | 1.05% | 1.10% | 1.23% | 1.48% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WPAD.AS and VWRL.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for WPAD.AS.
WPAD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for WPAD.AS and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для WPAD.AS и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор