PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WOSC.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WOSC.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WOSC.L торгуется в GBP, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WOSC.L показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.65%.


WOSC.L

1 день
0.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
14.25%
6 месяцев
14.68%
1 год
33.55%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.89%

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOSC.L и COMM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
14.25%11.76%9.41%9.96%-8.76%16.26%12.23%22.09%-9.72%6.21%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%

Correlation

The correlation between WOSC.L and COMM.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.23

The correlation between WOSC.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WOSC.L и COMM.L


Секторы
WOSC.L
COMM.L

Промышленность

20.5%

-

Финансовые услуги

13.6%
17.8%

Технологии

13.4%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.9%

Здравоохранение

9.5%

-

Сырьевые материалы

8.2%
35.8%

Недвижимость

8.2%
5.8%

Энергетика

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
12.3%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

WOSC.L
20.5%
COMM.L

-

Финансовые услуги

WOSC.L
13.6%
COMM.L
17.8%

Технологии

WOSC.L
13.4%
COMM.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

WOSC.L
10.9%
COMM.L
12.9%

Здравоохранение

WOSC.L
9.5%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

WOSC.L
8.2%
COMM.L
35.8%

Недвижимость

WOSC.L
8.2%
COMM.L
5.8%

Энергетика

WOSC.L
5.6%
COMM.L

-

Потребительский защитный сектор

WOSC.L
4.2%
COMM.L
9.7%

Коммуникационные услуги

WOSC.L
3.0%
COMM.L
12.3%

Коммунальные услуги

WOSC.L
2.8%
COMM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

WOSC.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOSC.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WOSC.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

5.18

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

11.78

+4.59

WOSC.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOSC.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOSC.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WOSC.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок WOSC.L и COMM.L

Максимальная просадка WOSC.L за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSC.L и COMM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WOSC.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-28.49%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-7.49%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-14.73%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-28.49%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.17%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-12.15%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.30%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WOSC.L и COMM.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) составляет 3.44%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что WOSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WOSC.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.19%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

16.45%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

18.59%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.51%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

15.38%

+5.50%

Сравнение комиссий WOSC.L и COMM.L

WOSC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WOSC.L и COMM.L

Ни WOSC.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WOSC.L and COMM.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

WOSC.L is categorized as Global Equities, while COMM.L is Commodities. WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WOSC.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOSC.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор