Сравнение WOSC.L с COMM.L
WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WOSC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOSC.L returned 8.02%/yr vs 12.23%/yr for COMM.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WOSC.L charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.
Доходность
Сравнение доходности WOSC.L и COMM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WOSC.L торгуется в GBP, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WOSC.L показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.65%.
WOSC.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.89%
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOSC.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.25% | 11.76% | 9.41% | 9.96% | -8.76% | 16.26% | 12.23% | 22.09% | -9.72% | 6.21% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 2.79% | -4.51% | 0.62% |
Correlation
The correlation between WOSC.L and COMM.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.23 |
The correlation between WOSC.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WOSC.L и COMM.L
Секторы
WOSC.L
COMM.L
Промышленность
-
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Промышленность
WOSC.L
COMM.L
-
Финансовые услуги
WOSC.L
COMM.L
Технологии
WOSC.L
COMM.L
Потребительский циклический сектор
WOSC.L
COMM.L
Здравоохранение
WOSC.L
COMM.L
-
Сырьевые материалы
WOSC.L
COMM.L
Недвижимость
WOSC.L
COMM.L
Энергетика
WOSC.L
COMM.L
-
Потребительский защитный сектор
WOSC.L
COMM.L
Коммуникационные услуги
WOSC.L
COMM.L
Коммунальные услуги
WOSC.L
COMM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOSC.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
WOSC.L
COMM.L
Сравнение WOSC.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOSC.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 5.18 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 11.78 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOSC.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WOSC.L и COMM.L
Максимальная просадка WOSC.L за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSC.L и COMM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOSC.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -28.49% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -7.49% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | -14.73% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -28.49% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.17% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -12.15% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.30% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOSC.L и COMM.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) составляет 3.44%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что WOSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOSC.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 6.19% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 16.45% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 18.59% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.51% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 15.38% | +5.50% |
Сравнение комиссий WOSC.L и COMM.L
WOSC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOSC.L и COMM.L
Ни WOSC.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WOSC.L and COMM.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.
WOSC.L is categorized as Global Equities, while COMM.L is Commodities. WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WOSC.L and 0.19% for COMM.L.
Подберите оптимальное распределение для WOSC.L и COMM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор