Сравнение WOOD.L с SBUY.L
WOOD.L (iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)) and SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds - WOOD.L tracks the S&P Global Timber & Forestry Index (Net) while SBUY.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD.L returned 4.77%/yr vs 12.26%/yr for SBUY.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD.L charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for SBUY.L.
Доходность
Сравнение доходности WOOD.L и SBUY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD.L показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SBUY.L с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции WOOD.L уступали акциям SBUY.L по среднегодовой доходности: 4.77% против 12.26% соответственно.
WOOD.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 4.77%
SBUY.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам WOOD.L и SBUY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | -3.90% | -9.97% | -3.72% | 7.19% | -8.92% | 16.76% | 16.74% | 14.91% | -15.41% | 20.95% |
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 8.59% | 21.60% | 14.64% | 9.46% | -0.90% | 21.36% | 8.43% | 25.36% | -9.32% | 10.37% |
Correlation
The correlation between WOOD.L and SBUY.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between WOOD.L and SBUY.L has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD.L vs. SBUY.L — Ранг доходности на риск
WOOD.L
SBUY.L
Сравнение WOOD.L c SBUY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD.L | SBUY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.46 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 14.34 | -14.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD.L и SBUY.L
Максимальная просадка WOOD.L за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки SBUY.L в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD.L и SBUY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -37.67% | -38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -4.79% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -17.76% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -17.76% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -30.91% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -0.51% | -23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -7.87% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 1.49% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD.L и SBUY.L
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что WOOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.25% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 7.06% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 9.86% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 13.70% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.34% | +2.85% |
Сравнение комиссий WOOD.L и SBUY.L
WOOD.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SBUY.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD.L и SBUY.L
Дивидендная доходность WOOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SBUY.L в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.86% | 1.80% | 1.73% | 1.91% | 1.20% | 1.62% | 1.90% | 1.31% | 1.16% | 1.60% | 1.27% |
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.27% | 2.47% | 2.76% | 2.98% | 1.40% | 1.25% | 2.67% | 0.00% | 0.91% | 1.81% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD.L and SBUY.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBUY.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBUY.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for WOOD.L.
WOOD.L tracks S&P Global Timber & Forestry Index (Net), while SBUY.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for WOOD.L and 0.39% for SBUY.L.
Подберите оптимальное распределение для WOOD.L и SBUY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор