PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDU.L с PAVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDU.L с PAVE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WNDU.L (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) and PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) are both Industrials Equities funds - WNDU.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDU.L returned 21.32%/yr vs 26.21%/yr for PAVE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WNDU.L charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.L.

Доходность

Сравнение доходности WNDU.L и PAVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNDU.L показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у PAVE.L с доходностью 23.45%.

WNDU.L

1 день
0.92%
1 месяц
1.97%
С начала года
13.96%
6 месяцев
13.53%
1 год
24.76%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.40%

PAVE.L

1 день
1.51%
1 месяц
6.95%
С начала года
23.45%
6 месяцев
22.32%
1 год
40.89%
3 года*
26.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDU.L и PAVE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		13.96%24.98%13.42%22.92%-12.69%0.04%
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		23.45%19.81%17.96%31.55%-6.33%2.03%

Correlation

The correlation between WNDU.L and PAVE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between WNDU.L and PAVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WNDU.L и PAVE.L

Секторы
WNDU.L
PAVE.L

Промышленность

94.9%
75.1%

Технологии

3.5%
1.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

0.1%
20.1%

Энергетика

0.1%
0.3%

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

WNDU.L
94.9%
PAVE.L
75.1%

Технологии

WNDU.L
3.5%
PAVE.L
1.0%

Коммунальные услуги

WNDU.L
2.8%
PAVE.L
3.2%

Коммуникационные услуги

WNDU.L
0.9%
PAVE.L

-

Потребительский циклический сектор

WNDU.L
0.3%
PAVE.L

-

Финансовые услуги

WNDU.L
0.3%
PAVE.L

-

Потребительский защитный сектор

WNDU.L
0.1%
PAVE.L
0.3%

Сырьевые материалы

WNDU.L
0.1%
PAVE.L
20.1%

Энергетика

WNDU.L
0.1%
PAVE.L
0.3%

Недвижимость

WNDU.L
0.0%
PAVE.L

-

Здравоохранение

WNDU.L

-

PAVE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с XWIS.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XLIP.LWNDU.L с XUIN.L
Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с BOTG.LPAVE.L с XLBP.L

Доходность на риск

WNDU.L vs. PAVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDU.L c PAVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNDU.LPAVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.19

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.24

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.46

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

12.34

-4.19

WNDU.L vs. PAVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDU.L на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PAVE.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDU.L и PAVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNDU.L и PAVE.L

Максимальная просадка WNDU.L за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки PAVE.L в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDU.L и PAVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDU.LPAVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-27.10%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.77%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-27.10%

+11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.86%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.31%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDU.L и PAVE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) составляет 4.76%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что WNDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDU.LPAVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.43%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

14.77%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

18.58%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

21.69%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

21.69%

-4.06%

Сравнение комиссий WNDU.L и PAVE.L

WNDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAVE.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDU.L и PAVE.L

Ни WNDU.L, ни PAVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDU.L and PAVE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WNDU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNDU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

WNDU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.30% for WNDU.L and 0.47% for PAVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDU.L и PAVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор