PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDG.L с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDG.L с MLPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WNDG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDG.L returned -0.34%/yr vs 15.84%/yr for MLPS.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WNDG.L и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNDG.L торгуется в GBP, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDG.L показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у MLPS.L с доходностью 19.21%.

WNDG.L

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.21%
С начала года
16.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
43.35%
3 года*
-0.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPS.L

1 день
-0.66%
1 месяц
3.84%
С начала года
19.21%
6 месяцев
12.88%
1 год
17.81%
3 года*
15.84%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDG.L и MLPS.L

2026 (YTD)2025202420232022
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		16.77%23.53%-18.76%-23.82%-3.71%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		19.21%-4.86%24.76%13.41%25.65%

Correlation

The correlation between WNDG.L and MLPS.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.16

The correlation between WNDG.L and MLPS.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с WNDG.L:
WNDG.L с WDEE.LWNDG.L с GCED.LWNDG.L с AQWG.LWNDG.L с CWEU.LWNDG.L с ANRJ.LWNDG.L с MLPD.LWNDG.L с NRJL.L
Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET

Доходность на риск

WNDG.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDG.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDG.LMLPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.05

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.48

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

1.77

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

4.20

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDG.L vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDG.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа MLPS.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDG.L и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDG.LMLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.05

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.19

-0.35

Просадки

Сравнение просадок WNDG.L и MLPS.L

Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и MLPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDG.LMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-75.44%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.40%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-19.29%

-19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-3.44%

-17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-20.16%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.98%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDG.L и MLPS.L

Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) составляет 4.77%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDG.LMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.04%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

12.21%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

15.93%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

20.28%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

28.33%

-7.63%

Сравнение комиссий WNDG.L и MLPS.L

И WNDG.L, и MLPS.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDG.L и MLPS.L

Ни WNDG.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDG.L and MLPS.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNDG.L and MLPS.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDG.L и MLPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор