PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMVG.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMVG.L с LGGG.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - WMVG.L tracks the MSCI World Minimum Volatility while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WMVG.L returned 5.98%/yr vs 12.63%/yr for LGGG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMVG.L charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у LGGG.L с доходностью 10.39%.

WMVG.L

1 день
0.75%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.61%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
0.57%
1 месяц
1.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.50%
1 год
26.71%
3 года*
18.49%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMVG.L и LGGG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		1.26%9.07%14.47%7.36%-8.31%16.96%-1.30%11.93%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.39%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%14.96%

Correlation

The correlation between WMVG.L and LGGG.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.62

Over the past year, the correlation between WMVG.L and LGGG.L has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WMVG.L и LGGG.L

Секторы
WMVG.L
LGGG.L

Технологии

24.0%
31.5%

Здравоохранение

13.8%
8.6%

Финансовые услуги

13.1%
15.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.9%

Промышленность

8.9%
10.5%

Коммунальные услуги

7.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.4%

Энергетика

4.0%
3.6%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Сырьевые материалы

0.9%
3.2%

Технологии

WMVG.L
24.0%
LGGG.L
31.5%

Здравоохранение

WMVG.L
13.8%
LGGG.L
8.6%

Финансовые услуги

WMVG.L
13.1%
LGGG.L
15.2%

Коммуникационные услуги

WMVG.L
11.4%
LGGG.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

WMVG.L
10.3%
LGGG.L
4.9%

Промышленность

WMVG.L
8.9%
LGGG.L
10.5%

Коммунальные услуги

WMVG.L
7.4%
LGGG.L
2.3%

Потребительский циклический сектор

WMVG.L
5.2%
LGGG.L
9.4%

Энергетика

WMVG.L
4.0%
LGGG.L
3.6%

Недвижимость

WMVG.L
1.1%
LGGG.L
1.7%

Сырьевые материалы

WMVG.L
0.9%
LGGG.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с VHYD.LWMVG.L с AVGC.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

WMVG.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMVG.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.55

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.53

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.98

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

15.60

-13.92

WMVG.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа LGGG.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и LGGG.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMVG.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-30.19%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-6.67%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.07%

-19.95%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-19.95%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.71%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.18%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.71%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и LGGG.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.00%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMVG.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.14%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

7.77%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

10.46%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

19.12%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

20.37%

-8.24%

Сравнение комиссий WMVG.L и LGGG.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и LGGG.L

Ни WMVG.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WMVG.L and LGGG.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for WMVG.L.

WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for WMVG.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMVG.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор