PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFAX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFAX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

WMFAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 апр. 2005 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFAX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFAX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WMFAX
Allspring Municipal Bond Fund		-0.21%2.90%2.16%5.25%-8.88%1.69%3.79%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, WMFAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

WMFAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.93%
3 года*
2.55%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.00%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Municipal Bond Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с WMFAX:
WMFAX с BIAEXWMFAX с FEPIXWMFAX с SOPVXWMFAX с SADIXWMFAX с EKJAXWMFAX с BATVXWMFAX с DFABX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий WMFAX и APUSX

WMFAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.

WMFAX
Allspring Municipal Bond Fund
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Доходность на риск

WMFAX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFAX
Ранг доходности на риск WMFAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFAX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFAXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.83

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

10.29

-9.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

5.18

-3.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

15.80

-15.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

57.18

-54.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFAX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFAX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFAXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.83

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.60

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.40

-0.33

Корреляция

Корреляция между WMFAX и APUSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFAX и APUSX

Дивидендная доходность WMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFAX
Allspring Municipal Bond Fund		2.88%3.12%3.06%2.59%2.26%1.96%2.28%2.89%3.07%3.41%3.71%3.37%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMFAX и APUSX

Максимальная просадка WMFAX за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFAX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFAXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-1.64%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-0.20%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-1.45%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.10%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.30%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.06%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFAX и APUSX

Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что WMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFAXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.10%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.53%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

1.09%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

1.24%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.64%

1.14%

+2.50%