PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLDS.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 2.07%.


WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*

TI5G.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и TI5G.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.07%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.95%

Correlation

The correlation between WLDS.L and TI5G.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

WLDS.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLDS.LTI5G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

5.26

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

17.49

-1.14

WLDS.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа TI5G.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLDS.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.68

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.32

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и TI5G.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и TI5G.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WLDS.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-5.63%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-0.83%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-1.55%

-20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-5.63%

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-1.02%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.25%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и TI5G.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WLDS.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

0.58%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

1.69%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

2.60%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

3.08%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

3.23%

+14.06%

Сравнение комиссий WLDS.L и TI5G.L

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и TI5G.L

WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5.85%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WLDS.L and TI5G.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

WLDS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while TI5G.L is Inflation-Protected Bonds. WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Their fees differ too: 0.35% for WLDS.L and 0.12% for TI5G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и TI5G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор