PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS.L с RS2G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS.L с RS2G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and RS2G.L (Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD) are both Small Cap Blend Equities funds - WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Inde while RS2G.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDS.L returned 8.23%/yr vs 7.25%/yr for RS2G.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и RS2G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WLDS.L торгуется в GBP, в то время как RS2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RS2G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у RS2G.L с доходностью 18.06%.

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

RS2G.L

1 день
1.24%
1 месяц
4.44%
С начала года
18.06%
6 месяцев
15.88%
1 год
42.31%
3 года*
15.57%
5 лет*
7.25%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и RS2G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%
RS2G.L
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD		18.06%4.55%11.87%12.47%-11.37%15.31%15.83%21.59%-3.02%

Correlation

The correlation between WLDS.L and RS2G.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.93

The correlation between WLDS.L and RS2G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDS.L и RS2G.L

Секторы
WLDS.L
RS2G.L

Промышленность

20.5%
17.7%

Технологии

15.2%
17.0%

Финансовые услуги

13.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.4%

Здравоохранение

9.5%
16.5%

Сырьевые материалы

8.2%
4.8%

Недвижимость

8.0%
6.1%

Энергетика

5.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Промышленность

WLDS.L
20.5%
RS2G.L
17.7%

Технологии

WLDS.L
15.2%
RS2G.L
17.0%

Финансовые услуги

WLDS.L
13.3%
RS2G.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

WLDS.L
10.6%
RS2G.L
8.4%

Здравоохранение

WLDS.L
9.5%
RS2G.L
16.5%

Сырьевые материалы

WLDS.L
8.2%
RS2G.L
4.8%

Недвижимость

WLDS.L
8.0%
RS2G.L
6.1%

Энергетика

WLDS.L
5.0%
RS2G.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

WLDS.L
3.9%
RS2G.L
2.4%

Коммуникационные услуги

WLDS.L
3.0%
RS2G.L
2.4%

Коммунальные услуги

WLDS.L
2.8%
RS2G.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L
Часто сравнивают с RS2G.L:
RS2G.L с AVUVRS2G.L с SPYRS2G.L с VHYG.LRS2G.L с USSC.LRS2G.L с RTWO.LRS2G.L с 500G.LRS2G.L с CUS1.L

Доходность на риск

WLDS.L vs. RS2G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RS2G.L
Ранг доходности на риск RS2G.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2G.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2G.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2G.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2G.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2G.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c RS2G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDS.LRS2G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.50

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.37

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.84

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

14.20

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS.L vs. RS2G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RS2G.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и RS2G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDS.LRS2G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и RS2G.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки RS2G.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и RS2G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDS.LRS2G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-35.05%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.69%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-30.04%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-30.04%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.55%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.97%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и RS2G.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 3.41%, в то время как у Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDS.LRS2G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.30%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.90%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

16.87%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

20.07%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.93%

-3.64%

Сравнение комиссий WLDS.L и RS2G.L

И WLDS.L, и RS2G.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и RS2G.L

Ни WLDS.L, ни RS2G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WLDS.L and RS2G.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WLDS.L and RS2G.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while RS2G.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и RS2G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор