Сравнение WITS.AS с VUSA.AS
WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WITS.AS returned 20.38%/yr vs 13.70%/yr for VUSA.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.AS.
Доходность
Сравнение доходности WITS.AS и VUSA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WITS.AS торгуется в USD, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WITS.AS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью 10.32%.
WITS.AS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 47.95%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- —
VUSA.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам WITS.AS и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 23.70% | 22.39% | 28.01% | 60.19% | -33.27% | 30.12% | 44.49% | 12.11% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.32% | 17.85% | 25.58% | 25.98% | -19.34% | 30.80% | 17.25% | 7.43% |
Correlation
The correlation between WITS.AS and VUSA.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between WITS.AS and VUSA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WITS.AS vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
WITS.AS
VUSA.AS
Сравнение WITS.AS c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITS.AS | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.19 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 13.63 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITS.AS | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.89 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WITS.AS и VUSA.AS
Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и VUSA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WITS.AS | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -34.11% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -8.59% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -19.39% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | -24.41% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.58% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -3.88% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.02% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITS.AS и VUSA.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WITS.AS | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.81% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 8.00% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 11.34% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 15.81% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 16.26% | +8.35% |
Сравнение комиссий WITS.AS и VUSA.AS
WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITS.AS и VUSA.AS
Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VUSA.AS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WITS.AS and VUSA.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.
WITS.AS is categorized as Technology Equities, while VUSA.AS is S&P 500. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VUSA.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.07% for VUSA.AS.
Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и VUSA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор