Сравнение WITS.AS с SSAC.L
WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SSAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WITS.AS returned 19.06%/yr vs 11.01%/yr for SSAC.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SSAC.L.
Доходность
Сравнение доходности WITS.AS и SSAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WITS.AS торгуется в USD, в то время как SSAC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSAC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WITS.AS показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у SSAC.L с доходностью 10.10%.
WITS.AS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 20.04%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- —
SSAC.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам WITS.AS и SSAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 18.84% | 22.44% | 27.56% | 60.71% | -33.28% | 30.10% | 44.41% | 11.30% |
SSAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.10% | 22.55% | 17.64% | 22.27% | -18.33% | 19.26% | 15.23% | 7.61% |
Correlation
The correlation between WITS.AS and SSAC.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between WITS.AS and SSAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WITS.AS vs. SSAC.L — Ранг доходности на риск
WITS.AS
SSAC.L
Сравнение WITS.AS c SSAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WITS.AS | SSAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.79 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 11.82 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WITS.AS и SSAC.L
Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.11%, что меньше максимальной просадки SSAC.L в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и SSAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WITS.AS | SSAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.11% | -45.37% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -9.08% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -19.02% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.11% | -26.76% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -2.03% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -11.51% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.15% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITS.AS и SSAC.L
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WITS.AS | SSAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 3.74% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 9.57% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 12.20% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 20.43% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 18.39% | +6.11% |
Сравнение комиссий WITS.AS и SSAC.L
WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SSAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITS.AS и SSAC.L
Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как SSAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.11% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.62% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
WITS.AS and SSAC.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.
WITS.AS is categorized as Technology Equities, while SSAC.L is Global Equities. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SSAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.20% for SSAC.L.
Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и SSAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор