PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с RMBTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISIX с RMBTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) and RMBTX (RMB International Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, WISIX returned 0.53%/yr vs 8.24%/yr for RMBTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISIX charges 1.23%/yr vs 0.95%/yr for RMBTX.

Доходность

Сравнение доходности WISIX и RMBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и RMB International Fund (RMBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у RMBTX с доходностью 14.37%.

WISIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.32%
С начала года
13.02%
6 месяцев
13.18%
1 год
14.62%
3 года*
12.00%
5 лет*
0.53%
10 лет*
6.79%

RMBTX

1 день
0.07%
1 месяц
2.20%
С начала года
14.37%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.53%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISIX и RMBTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		13.02%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-25.97%
RMBTX
RMB International Fund		14.37%32.72%0.01%12.94%-16.92%9.52%7.01%19.21%-24.23%

Correlation

The correlation between WISIX and RMBTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.76

The correlation between WISIX and RMBTX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

RMB International Fund

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с MECIXWISIX с WBELXWISIX с WGFIXWISIX с WBSIXWISIX с WILIXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIX
Часто сравнивают с RMBTX:
RMBTX с RMBBXRMBTX с RMBMXRMBTX с RMBHXRMBTX с DFVQXRMBTX с FSTSXRMBTX с RMBPXRMBTX с ARTJX

Доходность на риск

WISIX vs. RMBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RMBTX
Ранг доходности на риск RMBTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c RMBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и RMB International Fund (RMBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISIXRMBTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.98

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.69

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.65

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

9.96

-5.97

WISIX vs. RMBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа RMBTX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и RMBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISIX и RMBTX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки RMBTX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и RMBTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISIXRMBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-38.70%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.95%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-14.45%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-28.68%

-19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

0.00%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-9.75%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.17%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и RMBTX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с RMB International Fund (RMBTX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что WISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISIXRMBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.88%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.27%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

16.05%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.04%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.99%

+0.38%

Сравнение комиссий WISIX и RMBTX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии RMBTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и RMBTX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RMBTX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBTX
RMB International Fund		1.45%1.66%2.44%2.03%2.08%1.03%0.64%1.17%0.22%0.00%0.00%0.00%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.54%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Часто задаваемые вопросы

WISIX and RMBTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISIX has higher volatility (6.44%) compared to RMBTX (4.88%). In terms of maximum drawdown, WISIX dropped -64.84% vs RMBTX's -38.70%.

RMBTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISIX и RMBTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор