PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIPIX с TNUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIPIX с TNUIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

WIPIX (Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, WIPIX returned 2.68%/yr vs 2.94%/yr for TNUIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIPIX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.

Доходность

Сравнение доходности WIPIX и TNUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class (WIPIX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIPIX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у TNUIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции WIPIX уступали акциям TNUIX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.94% соответственно.

WIPIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
0.70%
С начала года
0.70%
1 год
4.08%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.33%
10 лет*
2.68%

TNUIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
2.77%
С начала года
2.77%
1 год
5.19%
3 года*
4.01%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIPIX и TNUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIPIX
Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class		0.70%7.37%2.37%6.79%-14.02%0.18%11.63%9.45%-0.19%5.67%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		2.77%10.61%-3.72%3.21%-12.54%-2.46%17.14%10.28%2.30%3.47%

Correlation

The correlation between WIPIX and TNUIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.63

The correlation between WIPIX and TNUIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class

1290 Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с WIPIX:
WIPIX с ESPRXWIPIX с WMBIXWIPIX с WFPRXWIPIX с LCTRXWIPIX с LCTIXWIPIX с BCPIXWIPIX с AAIIX
Часто сравнивают с TNUIX:
TNUIX с TNMIXTNUIX с TNXAXTNUIX с TNVDXTNUIX с TNHIXTNUIX с TNXIXTNUIX с TNBIXTNUIX с EINFX

Доходность на риск

WIPIX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIPIX
Ранг доходности на риск WIPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIPIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TNUIX
Ранг доходности на риск TNUIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNUIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNUIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNUIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNUIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNUIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIPIX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class (WIPIX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WIPIXTNUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.90

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.37

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.93

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

4.95

-1.04

WIPIX vs. TNUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIPIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNUIX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIPIX и TNUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WIPIX и TNUIX

Максимальная просадка WIPIX за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIPIX и TNUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIPIXTNUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-26.30%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.71%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.13%

-14.40%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-25.88%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-26.30%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-6.01%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-6.29%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.05%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WIPIX и TNUIX

Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class (WIPIX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) имеют волатильность 1.25% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIPIXTNUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.24%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

4.14%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

5.80%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

9.50%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

7.74%

-3.05%

Сравнение комиссий WIPIX и TNUIX

WIPIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TNUIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIPIX и TNUIX

Дивидендная доходность WIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности TNUIX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		3.49%7.28%6.39%3.71%3.51%4.61%2.68%8.07%3.67%2.94%0.12%0.00%
WIPIX
Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class		4.86%4.84%4.89%4.25%2.79%2.73%5.48%3.99%3.03%2.93%3.10%2.48%

Часто задаваемые вопросы

WIPIX and TNUIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIPIX has higher volatility (1.25%) compared to TNUIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, WIPIX dropped -18.61% vs TNUIX's -26.30%.

WIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIPIX и TNUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор