PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIPIX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIPIX с GUGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WIPIX (Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class) and GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, WIPIX returned 2.81%/yr vs 1.54%/yr for GUGAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WIPIX charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for GUGAX.

Доходность

Сравнение доходности WIPIX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class (WIPIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIPIX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции WIPIX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.54% соответственно.

WIPIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.39%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.45%
10 лет*
2.81%

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.50%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIPIX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIPIX
Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class		0.49%7.37%2.37%6.79%-14.02%0.18%11.63%9.45%-0.19%5.67%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Correlation

The correlation between WIPIX and GUGAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2008 г.

0.82

The correlation between WIPIX and GUGAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с WIPIX:
WIPIX с WFPRXWIPIX с ESPRXWIPIX с WMBIXWIPIX с LCTRXWIPIX с LCTIXWIPIX с BCPIXWIPIX с AAIIX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с BCPIXGUGAX с JCPUXGUGAX с GMCDXGUGAX с IYWGUGAX с AMFIXGUGAX с ARINX

Доходность на риск

WIPIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIPIX
Ранг доходности на риск WIPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIPIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIPIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class (WIPIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPIXGUGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.91

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.06

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.89

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

14.35

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIPIX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIPIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUGAX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIPIX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPIXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.91

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.08

+0.90

Просадки

Сравнение просадок WIPIX и GUGAX

Максимальная просадка WIPIX за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIPIX и GUGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIPIXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-38.57%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.16%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.13%

-6.12%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-20.53%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-23.06%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-6.72%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-11.27%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.40%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WIPIX и GUGAX

Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class (WIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIPIXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.00%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

1.36%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.04%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

6.57%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

5.43%

-0.75%

Сравнение комиссий WIPIX и GUGAX

WIPIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIPIX и GUGAX

Дивидендная доходность WIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности GUGAX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
WIPIX
Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class		4.85%4.84%4.89%4.25%2.79%2.73%5.48%3.99%3.03%2.93%3.10%2.48%

Часто задаваемые вопросы

WIPIX and GUGAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIPIX has higher volatility (1.33%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, WIPIX dropped -18.61% vs GUGAX's -38.57%.

GUGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIPIX и GUGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор