Сравнение WHEA.AS с WMAT.AS
WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and WMAT.AS (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WHEA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while WMAT.AS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.AS returned 7.60%/yr vs 10.72%/yr for WMAT.AS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и WMAT.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у WMAT.AS с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции WHEA.AS уступали акциям WMAT.AS по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.72% соответственно.
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
WMAT.AS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам WHEA.AS и WMAT.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.70% | 30.65% | 3.27% | 25.71% | 6.68% | 5.47% |
WMAT.AS SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 16.65% | 11.94% | 0.51% | 10.28% | -4.85% | 25.48% | 10.37% | 24.72% | -12.74% | 13.28% |
Correlation
The correlation between WHEA.AS and WMAT.AS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between WHEA.AS and WMAT.AS has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.AS vs. WMAT.AS — Ранг доходности на риск
WHEA.AS
WMAT.AS
Сравнение WHEA.AS c WMAT.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHEA.AS | WMAT.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.18 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 8.93 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHEA.AS | WMAT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.73 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и WMAT.AS
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки WMAT.AS в -41.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и WMAT.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.AS | WMAT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -41.59% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -13.54% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -20.50% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -20.50% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | -33.66% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -2.00% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -12.23% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.33% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и WMAT.AS
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) составляет 4.99%, в то время как у SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.AS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что WHEA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMAT.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.AS | WMAT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.54% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 14.81% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 17.11% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.72% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.71% | -4.18% |
Сравнение комиссий WHEA.AS и WMAT.AS
И WHEA.AS, и WMAT.AS имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и WMAT.AS
Ни WHEA.AS, ни WMAT.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WHEA.AS and WMAT.AS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.AS and WMAT.AS have the same expense ratio: 0.30% per year.
WHEA.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while WMAT.AS is Industrials Equities. WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WMAT.AS tracks MSCI World/Materials NR USD.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и WMAT.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор