Сравнение WHEA.AS с SGLN.L
WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - WHEA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.AS returned 7.60%/yr vs 13.19%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WHEA.AS charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции WHEA.AS уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.60% против 13.19% соответственно.
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
SGLN.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 19.96%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам WHEA.AS и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.70% | 30.65% | 3.27% | 25.71% | 6.68% | 5.47% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.84% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.76% | 13.12% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between WHEA.AS and SGLN.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between WHEA.AS and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.AS vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
WHEA.AS
SGLN.L
Сравнение WHEA.AS c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHEA.AS | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.78 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 4.55 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHEA.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.30 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.22 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и SGLN.L
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -37.02% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -16.91% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -16.91% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -16.91% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | -18.37% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -15.33% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -13.26% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 6.64% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и SGLN.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 4.99% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.05% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 20.21% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 23.21% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.41% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 14.94% | -0.41% |
Сравнение комиссий WHEA.AS и SGLN.L
WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и SGLN.L
Ни WHEA.AS, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WHEA.AS and SGLN.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.AS.
WHEA.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while SGLN.L is Gold. WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.AS and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор