Сравнение WHEA.AS с HEAW.L
WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WHEA.AS returned 2.59%/yr vs 2.55%/yr for HEAW.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и HEAW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у HEAW.L с доходностью -1.86%.
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
HEAW.L
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHEA.AS и HEAW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.74% |
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.85% | 1.85% | 7.47% | 0.03% | -0.01% |
Correlation
The correlation between WHEA.AS and HEAW.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between WHEA.AS and HEAW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.AS vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск
WHEA.AS
HEAW.L
Сравнение WHEA.AS c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHEA.AS | HEAW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.30 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHEA.AS | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.13 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и HEAW.L
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки HEAW.L в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и HEAW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.AS | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -21.25% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -10.39% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -21.25% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -8.53% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -6.61% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.22% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) имеют волатильность 4.99% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.AS | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.91% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.67% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 13.77% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.36% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.36% | +1.17% |
Сравнение комиссий WHEA.AS и HEAW.L
И WHEA.AS, и HEAW.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и HEAW.L
Ни WHEA.AS, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, WHEA.AS and HEAW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.AS and HEAW.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и HEAW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор